Для простоты расчета возьмем, что за год две акции подорожали на 25%. В первом случае среднеквадратичное отклонение равно 0,1%, а во втором — 1%. Волатильность — это показатель, которым характеризуют изменчивость цены. Если что такое волатильность в трейдинге в заданный период цена меняется быстро, неравномерно и с большим разбросом, значит волатильность высокая. Расчет волатильности происходит с помощью статистического показателя стандартного отклонения, который отображает отклонение доходности актива от среднего значения. Ценные бумаги обладают более высоким уровнем волатильности, если их стоимость может резко измениться за короткий промежуток времени.
Что такое волатильность криптовалют в трейдинге
Если какое-то событие не происходило на нашей памяти, вовсе не обязательно, что оно вовсе не может произойти. Если наш опыт показывает, что, к примеру, акции Apple с годами только растут, хотя порой показывают серьезную коррекцию, это не значит, что ситуация не может резко поменяться. В такой экстраординарной ситуации для всех трейдеров и инвесторов крайне важно сохранять трезвость мышления и понимание, что дно — это понятие условное, как и хай. Ситуация всегда может всегда зайти гораздо дальше, чем мы можем себе даже вообразить. Высокая волатильность оказывает максимальное влияние на краткосрочные инвестиции и минимальное – на долгосрочные.
Статистика алгоритмического трейдинга + новые статьи и новости финансовых рынков в нашем Telegram канале
Используйте выручку, чтобы купить больше классов активов, чья доля стала слишком мала. Перебалансировку рекомендуется проводить, когда распределение отклоняется на 5% или более от исходного соотношения. Когда VIX слишком низкий – потенциал для заработка невелик. В то же время когда индекс VIX выше 30, это, как правило, тоже считается сложным временем для инвестиций.
Индикатор RVI (относительный индекс волатильности)
Истинным диапазоном, по «мнению» индикатора, будет самое большое из рассчитанных значений. То есть, текущая волатильность равна «скачку» цены на $100. Если планируется сделка, то мы должны учитывать, что цена может «дергаться» в этом диапазоне. Большинство из них устроены одинаково и дают похожую информацию. Популярный аналитический сервис TradingView предлагает 10+ индикаторов волатильности.
стратегии на основе волатильности форекс пар
- Чем выше волатильность — тем больше рисков для инвестора.
- Они искусственно подняли цены на них, смогли заработать и принести убытки крупным хедж-фондам.
- Новые котировки USD/RUB казались настолько аномальными, что глаза отказывались верить, что это вообще возможно.
- Во время высокой волатильности количество сделок растет, риски увеличиваются, как и возможная прибыль.
- Индекс показывает процент “ожидаемой” волатильности фондового рынка США.
И тут уже можно задуматься о закрытии длинных позиций . Очевидно, что валютные пары с низкой волатильностью относятся к самым надёжным, с ними проще отслеживать и фиксировать убытки. С другой стороны, больших прибылей от таких пар ждать не приходится, особенно при краткосрочной торговле.
Высокая волатильность (изменчивость цены) также свойственна криптовалютам. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Чем больше дней трейдер принимает в расчёт для определения волатильности, тем точнее будут показания. Конкретных рамок нет, всё зависит от выбранной стратегии и того, зачем трейдеру нужно знать волатильность. Перед тем как определять среднюю волатильность по интересующему инструменту, нужно выбрать временной интервал.
Но волатильность первой была относительно незначительной — 1,58%. Зато колебания цен второй акции оказались практически соразмерны годовому результату 25% и составили 15,81%. Во втором случае можно говорить о сильной волатильности акции.
Но после этого периода затишья цена резко выросла — c $291,13 до $370,80. Затем наступил период большей волатильности, когда разброс цен в среднем достигал $118 — от $261,95 до $379,57. Чтобы уменьшить риск потерь, многие трейдеры предпочитают входить в рынок в периоды затишья и ждать повышения активности, а значит, и размаха ценовых колебаний.
В биржевой торговле выделяется волатильность валюты, драгоценных металлов, акций и других ценных бумаг. Трейдеры зарабатывают на расхождениях в их цене, поскольку каждый инструмент фондового рынка имеет свою цену, подверженную колебаниям в результате воздействия различных причин. Волатильность считается низкой, если изменение цены актива не превышает 10% от его средних показателей. Обычно низкая волатильность подразумевает колебания на 1-2%. Это отражает стабильность актива из-за отсутствия сильных скачков и падений его стоимости. Так и на рынке — чем сильнее цена актива скачет то вверх, то вниз, то есть чем выше размах колебаний цены актива, тем выше его волатильность.
Это возможно благодаря “индикаторам волатильности” – техническим индикаторам, которые визуально отображают рост и спад волатильности на рынке. На рынке криптовалют есть аналог индекса VIX – децентрализованный проект CVI, или Cryto Volatility Index. Проект предлагает аналог фондового индекса волатильности VIX для криптовалют. Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв к инвестированию или покупке/продаже какого-либо актива на бирже. Все рассмотренные в статье ситуации описаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
Он используется для оценки ожидаемой волатильности индекса S&P 500, включающего показатели 500 крупнейших компаний, торгующихся в США. Считается, что индекс VIX свыше 40–45 указывает на панику на рынке и массовый выход инвесторов из активов с повышенным уровнем риска, а значение ниже 20 указывает на растущий тренд. Высокая волатильность актуальна для краткосрочных инвестиций, например, в трейдинге. В небольшом временном диапазоне изменение цены отражается сильнее всего.
Большинству инвесторов хочется найти оптимальный баланс между доходностью и риском. Его высчитывают для оценки своего инвестиционного портфеля. Лучше отдавать предпочтение ценным бумагам с низкой волатильностью. В долгосрочной перспективе они с большей вероятностью позволят сохранить деньги.
Покажем, как они устроены на примере ATR (средний истинный диапазон) и RVI (относительный индекс волатильности). Так, если значение $VIX равно 15, то это составляет 15% ожидаемого годового изменения. Волатильность – фактор риска для непрофессиональных инвесторов и источник заработка для трейдеров. Максимальную прибыль последние получают от высоковолатильных активов.
В 68% случаев значения будут в пределах одного стандартного отклонения от среднего, в 95% случаев они будут в пределах двух и в 99,7% случаев будут в пределах трех. «Главный фактор, который влияет на волатильность, — это соотношение спроса и предложения. Если они сильно меняются, цена актива будет больше колебаться. Это может происходить в первую очередь на развивающихся рынках, где менее стабильная экономика, кризисы и политические события влияют на эмоции и настроения покупателей и продавцов». Оценивает будущую волатильность актива на основе его текущих рыночных показателей, например цены опционов. Измеряет волатильность актива за определенный период времени.
Чтобы рассчитать волатильность цен, нам необходимо сделать 6 простых шагов. Покажем, как определить волатильность акции на примере. На картинке ниже – дневной график цен фьючерсных контрактов на британский фунт за август 2021 года. Если речь идет про волатильность валютного курса, то 16, 18 и 22 августа (эти дни отмечены стрелками) были самыми волатильными. VXN — ожидаемая на рынке волатильность NASDAQ на ближайшие 30 дней. С начала марта и до 18 марта 2020 года VIX вырос более чем в два раза.
Чем выше волатильность — тем больше рисков для инвестора. Высоковолатильные акции хороши для долгосрочного трейдинга. На горизонте 5—10 лет акции преимущественно растут, их волатильность сглаживается. На срок до года подходят низковолатильные акции, потому что динамика их цены более предсказуемая. Другими словами, обе акции закончили год с одинаковым результатом — 25%.
Если цены растут, то растет и жадность трейдеров — все хотят оторвать свой кусок пирога, и побольше. И цена начинает то резко расти, то столь же резко падать. Одна из причин волатильности криптовалют – преобладание эмоций на рынке. Его рыночные цены еще не успели “устаканиться”, как цены на акции и индексы. По сути, еще не была выявлена ни одна “здоровая” рыночная цена на криптовалюты.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.